参与金因子量化投资大赛的产品被分为,绩优私募业绩耀眼

日期:2020-09-16 16:12:28   来源:互联网   编辑:小狐   阅读人数:6
回顾8月,市场整体呈整理震荡格局,上证指数上涨2.59%,深证成指微涨0.88%,创业板下跌2.44%。造纸、农业、食品饮料、军工等板块领涨,生物制品、航运、家电、金融等板块领跌,军工板块流入资金较多

回顾8月,市场整体呈整理震荡格局,上证指数上涨2.59%,深证成指微涨0.88%,创业板下跌2.44%。造纸、农业、食品饮料、军工等板块领涨,生物制品、航运、家电、金融等板块领跌,军工板块流入资金较多,半导体、计算机、传媒板块流出资金较多。

8月,私募证券行业基金数量和规模进一步扩大。具体来说,私募基金数量达到了289784 只,较上月增加 1733 只,环比增长 1.97%;基金规模315.02 万亿元,较上月增加 682.49 亿元,环比增长 0.46%。另一方面,公募基金发行依然保持较大规模,8月主动型公募基金共发行1262亿份,结合前几月大规模基金新发后的配置需求,据预计,这将为9月带来1250-1300亿元的资金净流入。

由第一创业主办,私募排排网协办的“金因子”量化投资大赛已于2020年1月1日启动,赛期持续一年。第一创业以本次赛事为依托,积极搭建优质私募人投资交流平台,通过多种形式,帮助人加强资金募集能力,进一步提高投资能力,降低经营成本,并助力行业持续健康发展。

根据投资策略的不同,参与“金因子”量化投资大赛的产品被分为股票量化选股股票相对价值量化CTA量化多策略四大类别。据大赛组委会统计,根据私募排排网数据,8月份有净值的415只参赛私募产品的平均收益为1.85%。

分策略来看,8月份纳入统计的90只股票量化CTA策略私募基金成功逆袭,以平均2.01%的收益,在四大参赛策略中排名第一。量化选股策略以1.89%的平均收益排名第二。股票相对价值与量化多策略平均收益则略微落后,8月份收益分别为1.76%和1.74%。从正收益私募占比分布来看,股票量化选股组、股票相对价值组正收益占比居前,量化CTA组、量化多策略组正收益占比落后。

从业绩表现来看,“金因子”量化投资大赛各策略平均收益率具体如下表:

参与金因子量化投资大赛的产品被分为,绩优私募业绩耀眼(图1)

本次大赛对于私募基金产品的排名基于收益性与风险性分析,月度榜单按照月度产品收益率(70%)+月度最大回撤(30%)进行排名,绩优私募业绩耀眼,磐耀资产旗下产品是股票量化选股冠军、广茂投资获得了股票相对价值组的冠军,而上月包揽了股票相对价值、量化CTA、量化多策略组冠军的海宁顺然理财本月在后两组竞争中,排名仍然居首。

通过建立模型、统计分析,量化选股从历史数据中找到影响股票价格变动的因子,并赋予这些因子不同的权重,从而形成对股票的最终判断。8月,磐耀资产旗下的“磐耀三期”获得了股票量化选股组的冠军。磐耀资产成立于2014年,是一家以股票多头策略为主、FOF策略、期权策略为辅的私募基金公司。磐耀资产近期发表了对市场的看法,他们认为,海外随着强势科技股的放量大跌,短期有见顶趋势,波动也加大。这些会对A股有所影响,但A股整体依然有望展现较强的韧性。

经过8月的激烈角逐,股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略排名前十的私募基金产品如下:

股票量化选股

参与金因子量化投资大赛的产品被分为,绩优私募业绩耀眼(图2)

股票相对价值

参与金因子量化投资大赛的产品被分为,绩优私募业绩耀眼(图3)

量化CTA

参与金因子量化投资大赛的产品被分为,绩优私募业绩耀眼(图4)

量化多策略

参与金因子量化投资大赛的产品被分为,绩优私募业绩耀眼(图5)

第一创业“金因子”量化投资大赛旨在打造一场真正具有高水准行业影响力以及专业性的比赛,支持参赛私募的腾飞发展。于参赛私募而言,此次大赛全程配备知名媒体传播覆盖,并设置月度奖项与年度奖项,在提升知名度方面可谓具备得天独厚的优势。

本次大赛还邀请了包括华软新动力淳臻投资广金美好华润信托珠池资产鹏华资产等机构的专业人士担任嘉宾及评委,为大赛进行优胜者评选及颁奖。

为给予有潜力的私募基金人以支持及激励,大赛还将视参赛机构情况设置奖项,并根据参赛产品的综合得分进行奖励,设“年度五星私募基金产品”“年度最佳私募人”等奖项,并从“媒体宣传”“业务支持”“研究服务”“支持”等维度给予相应的权益及奖励。

本文相关词条概念解析:

量化

在数字信号处理领域,量化指将信号的连续取值(或者大量可能的离散取值)近似为有限多个(或较少的)离散值的过程。量化主要应用于从连续信号到数字信号的转换中。连续信号经过采样成为离散信号,离散信号经过量化即成为数字信号。注意离散信号通常情况下并不需要经过量化的过程,但可能在值域上并不离散,还是需要经过量化的过程。信号的采样和量化通常都是由ADC实现的。

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